《基于随机动态死亡率模型的长寿风险债券定价研究》简介
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(西安交通大学出版社,201810月)

 

 

 

本书首先在理论研究的基础上,针对中国历史死亡率数据,在目前流行的LC系和CBD系随机死亡率模型中选取8个模型,进行关于模型性质、拟合优度、模型预测方面的定量和定性的比较,最后得到一个最适合中国数据的随机死亡率预测模型,在比较传统的风险定价方法和债券定价新方法的基础上,选择合适的长寿债券定价方法,并利用中国人口死亡率数据和带永久跳跃的死亡率模型假设,对本研究设计的长寿债券进行定价。最后,从监管机制、法律机制、政府支持等方面对我国发展健康的长寿债券市场提出政策建议。

作者简介:樊毅,湖南大学经济学博士,美国密歇根州立大学联合培养博士,现任中南林业科技大学经济学院教师、硕士生导师。长期从事风险管理与保险方面的教学和研究工作。主持完成湖南省社科基金项目、湖南省情与决策咨询项目、湖南省教育厅项目等5项,参与国家社科基金、教育部人文社科基金、省社科基金项目等6项;在《Emerging Markets Finance an Trade》等SSCIEI、和CSSCI刊物发表研究论文20余篇,编写教材1本。研究成果荣获中国保险教育论坛论文二等奖、湖南省社会科学界学术年会论文一等奖和湖南省保险学术年会论文二等奖。

 
 
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